Продвинутый подход: как банки смогут выдавать больше кредитов

Применение банками подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) дает более точные данные о достаточности капитала, позволят им лучше использовать свой капитал, а значит выдавать больше кредитов. Разбираемся, в чем суть этого подхода.

Норматив достаточности. Одной из главных задач, стоящих перед российскими банками, является стимулирование развития экономики с помощью активного кредитования. Но для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций ЦБ вводит ограничения на объем выдаваемых банками кредитов путем установления обязательных для них нормативов. Одним из таких нормативов, ограничивающих общий объем выданных банком кредитов, является норматив достаточности капитала.
Упрощенно он представляет собой отношение собственных средств (капитала) банка к активам, взвешенным с учетом риска. И чем выше коэффициент риска при взвешивании активов, тем меньше кредитов он может выдать при текущем объеме собственных средств. По состоянию на 1 января нынешнего года совокупный объем собственных средств (капитала) всех кредитных организаций на территории России составлял 10 269 288 млн. рублей.
При этом совокупный объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций) и физическим лицам, составлял 52 912 371 млн. рублей. Это соответствовало среднему значению норматива достаточности капитала Н 1.0 в размере 12,2%.
Приоритет №1. Если бы к активам применялись меньшие коэффициенты риска, то это позволило бы банкам сэкономить капитал при сохранении текущего объема кредитного портфеля или же выдать больше кредитов при текущем объеме собственных средств (капитала). Решением именно этого вопроса планирует активно заняться в ближайшее время Банк России, назвав это «приоритетом номер один». Планируется его проведение в два этапа.
На первом этапе предполагается переход при оценке суверенных заемщиков от страновых оценок, присваиваемых экспортными рейтинговыми агентствами, к оценкам и рейтингам, присваиваемым международными рейтинговыми агентствами. Второй этап предполагает появление у банков двух подходов к оценке рисков корпоративных заемщиков и банков: с применением рейтингов от рейтинговых агентств (в том числе национальных с использованием национальной шкалы) и без применения рейтингов. Последний подход предполагает, что банки будут пользоваться собственной методикой, разработанной с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход).
Точное определение ПВР-подхода, который еще называют «продвинутым», дать сложно. Его можно охарактеризовать как возможность применения банками внутренних рейтинговых систем, то есть методик управления кредитным риском и моделей его количественной оценки, для определения величины кредитного риска для целей расчета банками нормативов достаточности капитала.
Удовлетворить ЦБ. Использование данных подходов должно позволить снизить коэффициент риска, используемый при взвешивании риска для определения соблюдения банком норматива достаточности капитала, с текущих 100% до 65%, а в ряде случаев и до 50%. Это позволит банкам существенно увеличить кредитование экономики и будет способствовать ускорению ее роста и развития. В настоящее время Банк России выдал разрешение на использование ПВР-подхода только Сбербанку и Райффайзенбанку.
Причем если у Сбербанка (разрешение выдано в ноябре 2017 года) валидация внутренних рейтинговых систем заняла более полутора лет, то у Райффайзенбанка (разрешение выдано в декабре 2018 года) она проходила около двух лет.
Процесс валидации внутренних методик и моделей ПВР у еще одной системно значимой кредитной организации, подавшей соответствующее ходатайство в конце 2018 года, займет, по оценкам Банка России, не менее полутора лет.
Длительность его внедрения обусловлена тем, что процесс валидации (то есть подтверждения, того что они удовлетворяют Банк России) этих внутренних рейтинговых систем Банком России занимает 1,5-2 года и пока ЦБ готов рассматривать рейтинговые системы только системно значимых кредитных организаций.
Кого коснется. На наш взгляд, подобные сроки проведения и внедрения указанных изменений не будут способствовать решению указанной проблемы для банковской системы в целом, а изменения затронут лишь только крупные системно значимые банки. Для более комплексного решения данного вопроса Банку России следует разработать рекомендуемые к применению методики и модели ПВР, а также определить требования к банкам, которым может быть разрешено их применение. Это позволит увеличить число банков, использующих ПВР-подход, а значит увеличить объемы кредитования российской экономики.
Кроме того, это позволит сделать ПВР-подход более стандартизированным, что позволит Банку России лучше контролировать его применение. При разработке рекомендуемого ПВР-подхода методики и модели строит создавать такими, чтобы их можно было успешно применять не только к крупным заемщикам, но и к предприятиям малого и среднего бизнеса, которые являются драйверами роста в экономике. Использование банками методик, позволяющих применять к кредитам меньшие коэффициенты риска, позволит банкам снизить процентные ставки по этим кредитам, а значит сделает их более доступными для потенциальных заемщиков.